銀監會擬框定衡量國內系統重要性銀行四大指標

來 源：第一財經日報發表日期：2012-01-05

        國內系統重要性銀行的劃分標準即將出臺。

　　近日，《第一財經日報》記者從相關渠道獲悉，銀監會于2011年年末向商業銀行下發了關于國內系統重要性銀行劃分標準的征求意見稿，監管當局擬通過“規模、關聯度、不可替代性(金融基礎設施)、復雜性”四個指標衡量國內系統重要性銀行，其中每個指標占據25%的權重。

　　據了解，“規模”指標之下，分為“表內資產余額、表內負債余額、總收入、市值”等子指標；關聯度指標之下，分為“金融機構互持資產負債、批發融資規模”等子指標；在“不可替代性”下，分為“支付系統、托管量”等子指標；在“復雜性”方面，則有 “境外資產、業務、機構數量”等子指標。對于相關指標，在定量分析的同時，監管當局也會做定性調整。

　　本報記者獲悉，監管當局將根據銀行的得分進行分組，而工農中建交五大國有銀行或將被分在第一組，適用1%的附加資本要求，事實上，銀監會早在2011年就曾對大型銀行提出了1%的附加資本要求，目前這些銀行的資本充足率不得低于11.5%。

　　在2008年金融危機之后，系統重要性銀行破產對于金融穩定和實體經濟所帶來的影響，以及隨后政府救助所產生的道德風險，正受到政府和納稅人的廣泛檢討。

　　近年來，巴塞爾委員會(下稱“BCBS”)和金融穩定理事會(下稱“FSB”)等國際監管機構一直致力于解決金融機構“大而不能倒”的問題，而加強對“大而不能倒”的金融機構監管也是即將于1月6日召開的全國金融工作會議的重要議題。

　　一位接近銀監會的內部人士曾對本報記者表示，劃分標準的出臺，是國內對系統重要性銀行監管的重要一步。

　　FSB在2011年11月4日發布的《關于系統重要性金融機構政策措施》一文中，曾建議各國監管當局將相關決議規劃要求實施于管轄范圍內的金融機構，因此，銀監會的征求意見稿被業內視為國內系統重要性銀行監管的必要條件。

　　BCBS曾在2011年11月公布了全球系統重要性銀行(“G-SIBs”)的計量方法和附加資本要求，BCBS以“跨境活躍程度、規模、關聯度、不可替代性和復雜性”五個指標對G-SIBs進行衡量，每個指標的相應權重為20%，并在各個指標下設定了相應的子指標。

　　與G-SIBs劃分標準相比，國內系統重要性銀行的劃分缺少了“跨境活躍程度”這個指標，相應的各指標權重也上升至25%。

　　“銀監會的征求意見稿主要借鑒了國際準則，并根據中國國情做出了適當調整。”一位國有大行風險管理部內部人士稱。

　　除了劃分標準外，市場對中信、招行、民生等銀行能否入選也頗為關心，央行行長周小川在2010年12月曾提議采用系數法則。

　　“比如把資產規模排在交行后面的銀行和交行相比，得到一個系數，然后以此計算該銀行需要保持的資本充足率。以此類推，當系數越來越小的時候，就可以忽略不計了。”周小川稱。